美东时间周五,2022年第一个“四巫日”来临,美股三大指数上涨,截至发稿,道指涨0.01%,纳指涨1.30%,标普500指数涨0.45%。热门中概股涨幅扩大,知乎涨超60%,滴滴涨超50%,涂鸦智能涨超35%,爱奇艺涨超30%,哔哩哔哩、金山云涨超25%,拼多多、雾芯科技、贝壳、京东涨超10%,阿里巴巴涨近10%。
华尔街今晚迎“四巫日”大考:3.5万亿美元期权到期或引发疯狂行情
在全球股市经历了大幅动荡的一周之后,华尔街交易员将在本周五迎来本周股市的最高潮——四巫日。
“四巫日”是美股每个季度一次的金融衍生品到期日,分别发生在每年三、六、九、十二月的第三个周五。当日,股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期。这此期间,由于投资者急于平仓,通常会导致交易量急剧增加,美股和衍生品价格大幅波动。
高盛数据显示,本周五,大约3.5万亿美元的金融衍生品即将到期。与此同时,到期的近值期权(接近现货价格的期权)规模创下自2019年以来最大规模,这意味本周五的市场波动性预计将被格外放大。
而且,本次“四巫日”恰逢标普500指数等基准指数再平衡。在这两大因素结合时,往往会引发全年最高的单日成交量。
据标普道琼斯指数公司的高级指数分析师霍华德西尔弗布拉特(Howard Silverblatt)估计,单单是本周五的指数再平衡就足以刺激330亿美元的股票交易。
自年初以来美股持续走弱,标普500指数年初至今下跌7.44%。但在美联储加息靴子落地后,标普500指数已经连续三天上涨。随着摩根大通全球首席策略师科拉诺维奇(Marko Kolanovic)等人发布研报,敦促投资者们全线买入,标普500指数在过去三个交易日累计上涨近6%,创下2020年以来的最佳涨幅。
根据衍生品专业人士的说法,在股市对冲需求上升之际,随着交易商回补空头仓位以平衡风险敞口,进一步推动了股市上涨。
现在,随着许多期权合约即将到期,关键问题在于,投资者是会在当前经济增长前景仍不明朗、俄乌战争仍未结束的背景下继续配置保护性看跌期权,还是会用看涨期权合约追逐市场的反弹趋势。
Aptus Capital Advisors的投资组合经理戴维·瓦格纳(David Wagner)表示:“我从未见过市场存在如此多无法控制的潜在威胁的情况。我们将关注人们是否能重新部署他们的看跌期权。”
野村策略师查理麦克埃利戈特(Charlie McElligott)等人认为,做市商的对冲活动再次放大了标普500指数本周的上涨。
高盛策略师菲什曼(Rocky Fishman)表示,由于此次接近现货价格的标普500指数合约数量异常庞大,周五的交易活动看来将比往常更为疯狂。
“最有趣的是接近现货价格的期权,因为随着期权到期,不确定这些期权最终会不会兑现,”他说,“这种不确定性可能导致投资者围绕这些头寸积极交易。”
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